Issu du travail du Consortium de recherche co-fondé par A2 Consulting, les dernières avancées dans la modélisation du passif des fonds d’investissement ont été présentées aux House of Finance Days de l’Université Paris-Dauphine le 19 janvier 2017. Le modèle statistique développé par Paris-Dauphine permet d’analyser les mouvements de souscriptions/rachats par type de passif et type de fonds afin d’apprécier le risque de liquidité et de le maîtriser au bénéfice de la performance et de la liquidité des investisseurs. Un outil a été développé pour donner au risk manager, gérants et commerciaux des indicateurs et résultats pertinents.

article revue banque MGPF (07 juin)